日前，中國光大銀行大數據實驗室基于風險管理領域的預警分析研究，成功孵化出數據產品——“濾鏡”。該產品利用大數據技術對企業客戶進行過濾，形成高信用違約傾向的企業名單，向總分行風險管理決策者提供更加科學精準的決策支持;同時依托首個移動數據應用平臺——“光速觀察”，提升風險決策的時效性。
此項數據產品運用社交網絡、路徑算法、文本分析等大數據分析挖掘技術，在線運行特殊交易對手、風險共同體、復雜循環擔保圈三類大數據模型信號。其中，“復雜循環擔保圈”模型用于發現擔保網絡中的隱蔽性風險模式，有效防范群體性違約風險，在三類信號中表現最佳。在2016年下半年試運行期間，此類信號過濾的企業中，36%的企業在6個月內出現關注類貸款，為該行提供了及時、有效的信貸風險情報。
在實際應用中，“濾鏡”體現出預警精準、動態追蹤、信息全面等特點。“濾鏡”可針對潛在風險企業實現動態預警管理，向使用者提示新增風險、惡化情況及相關違約信息。并且，信息來源較傳統風險信號更為全面：一方面基于社交網絡分析技術實現風險預警與管理從“單點”擴展到“網絡”;另一方面引入有價值外部數據與行內信息進行有效整合從而構建全面的企業信用風險分析數據源。
光大銀行信息科技部李璠總經理表示：“以大數據、移動互聯網為代表的新型技術正在推動實體經濟變革與創新，銀行的風險管理決策方式也逐步轉向智能化和移動化。近年來，我行科技創新機制催化大量創新項目，為行內業務智能化轉型提供支持。經過多年前瞻性數據分析實踐，光大銀行提出適合銀行的數據驅動商業模型，形成一套以‘數據業務價值’為核心驅動力的數據產品化方法。通過數據產品的創新孵化將數據價值融入不同業務場景，支持我行業務綜合化、特色化、輕型化、智能化發展要求。”(通訊員? 樓蓉 李昕）